Backtest STEPHANUS L

Die Abbildung zeigt die simulierte Performance der STEPHANUS L Strategie im Vergleich zum DAX30.

Zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit wurde in diesem Test das Handelsuniversum auf die DAX 30 Werte reduziert.

Pro Transaktion (Half-Turn) wurden 60 € für Provisionen und Slippage berücksichtigt.

Zeitraum 3 - Jahre (01/2014 - 05/2017)

Stephanus L DAX30 Annualized Return 0.0563 0.0717 Annualized Std.Dev 0.1691 0.1978 Max. Drawdown 0.2103 0.3624 Tracking Error 0.0166 n.a. Tracking Error p.a. 0.2632 n.a. Information Ratio 0.0534 n.a. Sterling ratio 0.1814 0.1718 Calmar ratio 0.2676 0.2260 Burke ratio 0.1816 0.1930 Pain index 0.0645 0.1066 Ulcer index 0.0793 0.1381 Pain ratio 0.8733 0.6724 Martin ratio 0.7100 0.5191 Zeitraum 8 - Jahre (01/2009 - 05/2017) Stephanus L DAX30 Annualized Return 0.0680 0.0980 Annualized Std.Dev 0.1662 0.2209 Max. Drawdown 0.2422 0.4436 Tracking Error 0.0074 n.a. Tracking Error p.a. 0.1168 n.a. Information Ratio 0.3774 n.a. Sterling ratio 0.1987 0.2239 Calmar ratio 0.2807 0.2902 Burke ratio 0.1319 0.1415 Pain index 0.0560 0.0869 Ulcer index 0.0731 0.1233 Pain ratio 1.2142 1.1277 Martin ratio 0.9301 0.7950