Backtest STEPHANUS L

Die Abbildung zeigt die simulierte Performance der STEPHANUS L Strategie im Vergleich zum DAX30.

Zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit wurde in diesem Test das Handelsuniversum auf die DAX 30 Werte reduziert.

Pro Transaktion (Half-Turn) wurden 60 € für Provisionen und Slippage berücksichtigt.

Zeitraum 3 - Jahre (01/2014 - 05/2017)
















Stephanus L DAX30
Annualized Return 0.0563 0.0717
Annualized Std.Dev 0.1691 0.1978
Max. Drawdown 0.2103 0.3624
Tracking Error 0.0166 n.a.
Tracking Error p.a. 0.2632 n.a.
Information Ratio 0.0534 n.a.
Sterling ratio 0.1814 0.1718
Calmar ratio 0.2676 0.2260
Burke ratio 0.1816 0.1930
Pain index 0.0645 0.1066
Ulcer index 0.0793 0.1381
Pain ratio 0.8733 0.6724
Martin ratio 0.7100 0.5191




Zeitraum 8 - Jahre (01/2009 - 05/2017)























Stephanus L DAX30
Annualized Return 0.0680 0.0980
Annualized Std.Dev 0.1662 0.2209
Max. Drawdown 0.2422 0.4436
Tracking Error 0.0074 n.a.
Tracking Error p.a. 0.1168 n.a.
Information Ratio 0.3774 n.a.
Sterling ratio 0.1987 0.2239
Calmar ratio 0.2807 0.2902
Burke ratio 0.1319 0.1415
Pain index 0.0560 0.0869
Ulcer index 0.0731 0.1233
Pain ratio 1.2142 1.1277
Martin ratio 0.9301 0.7950






































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