Die Abbildung zeigt die simulierte Performance der STEPHANUS L Strategie im Vergleich zum DAX30.
Zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit wurde in diesem Test das Handelsuniversum auf die DAX 30 Werte reduziert.
Pro Transaktion (Half-Turn) wurden 60 € für Provisionen und Slippage berücksichtigt.
Zeitraum 3 - Jahre (01/2014 - 05/2017)
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| Stephanus L | DAX30 |
Annualized | Return | 0.0563 | 0.0717 |
Annualized | Std.Dev | 0.1691 | 0.1978 |
Max. | Drawdown | 0.2103 | 0.3624 |
Tracking | Error | 0.0166 | n.a. |
Tracking | Error p.a. | 0.2632 | n.a. |
Information | Ratio | 0.0534 | n.a. |
Sterling | ratio | 0.1814 | 0.1718 |
Calmar | ratio | 0.2676 | 0.2260 |
Burke | ratio | 0.1816 | 0.1930 |
Pain | index | 0.0645 | 0.1066 |
Ulcer | index | 0.0793 | 0.1381 |
Pain | ratio | 0.8733 | 0.6724 |
Martin | ratio | 0.7100 | 0.5191 |
Zeitraum 8 - Jahre (01/2009 - 05/2017)
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Stephanus L |
DAX30 |
Annualized |
Return |
0.0680 |
0.0980 |
Annualized |
Std.Dev |
0.1662 |
0.2209 |
Max. |
Drawdown |
0.2422 |
0.4436 |
Tracking |
Error |
0.0074 |
n.a. |
Tracking |
Error p.a. |
0.1168 |
n.a. |
Information |
Ratio |
0.3774 |
n.a. |
Sterling |
ratio |
0.1987 |
0.2239 |
Calmar |
ratio |
0.2807 |
0.2902 |
Burke |
ratio |
0.1319 |
0.1415 |
Pain |
index |
0.0560 |
0.0869 |
Ulcer |
index |
0.0731 |
0.1233 |
Pain |
ratio |
1.2142 |
1.1277 |
Martin |
ratio |
0.9301 |
0.7950 |
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