Backtest STEPHANUS H

Die Abbildung zeigt die simulierte Performance der STEPHANUS H Strategie im Vergleich zum DAX30.

Zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit wurde in diesem Test das Handelsuniversum auf die DAX 30 Werte reduziert.

Pro Transaktion (Half-Turn) wurden 60 € für Provisionen und Slippage berücksichtigt.

Zeitraum 3 - Jahre (01/2014 - 05/2017) 

		Stephanus H	DAX30
Annualized	Return	0.1435	0.0717
Annualized	Std.Dev	0.3016	0.1978
Max.	Drawdown	0.2957	0.3624
Tracking	Error	0.0134	n.a.
Tracking	Error p.a.	0.2124	n.a.
Information	Ratio	0.4657	n.a.
Sterling	ratio	0.3626	0.1718
Calmar	ratio	0.4852	0.2260
Burke	ratio	0.2609	0.1930
Pain	index	0.0837	0.1066
Ulcer	index	0.1089	0.1381
Pain	ratio	1.7138	0.6724
Martin	ratio	1.3178	0.5191

Zeitraum 8 - Jahre (01/2009 - 05/2017) 

Stephanus H DAX30 Annualized Return 0.2400 0.0980 Annualized Std.Dev 0.3825 0.2209 Max. Drawdown 0.5324 0.4436 Tracking Error 0.0133 n.a. Tracking Error p.a. 0.2104 n.a. Information Ratio 0.6529 n.a. Sterling ratio 0.3796 0.2239 Calmar ratio 0.4509 0.2902 Burke ratio 0.2113 0.1415 Pain index 0.1496 0.0869 Ulcer index 0.2091 0.1233 Pain ratio 1.6044 1.1277 Martin ratio 1.1478 0.7950